5 月12 日~5 月16 日样本量化私募收益及超额如下：1）300 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+1.1%/+4.5%/+2.1% ， 周/ 月/ 年初以来平均超额分别为-0.1%/+1.2%/+4%；2）500 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+0.7%/+6.2%/+5.2%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.8%/+3.3%/+8.4%；3）A500 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+1.6%/+4.9%/+9.7%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.7%/+1.3%/+12%；4）1000 增强策略周/月/年初以来平均收益分别为+0.7%/+7.4%/+9%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.9%/+3.1%/+10.7%；5）空气指增策略周/月/年初以来平均收益分别为+0.9%/+6.8%/+10% ； 6 ） 市场中性策略周/ 月/ 年初以来平均收益分别为+0.5%/+1.5%/+5.3%。

    　　截至5 月23 日，1）沪深300 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为-0.9%/-1.7%/-0.2%；2）中证1000 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+0.2%/-0.3%/-1.8%；3）中证2000 相对中证500 周/月/年初以来超额收益分别为+0.5%/-3.1%/-7.9% ； 4 ） 微盘股相对中证500 周/ 月/ 年初以来超额收益分别为-0.9%/-7.2%/-19.1%。

    　　截至5 月23 日，1）沪深300 周/月/年初以来日均成交额分别为2068/2350/3026 亿元，环比-22.5%/-44.4%/+28.9%；2）中证500 周/月/年初以来日均成交额分别为1475/1723/2181亿元，环比-17%/-42.3%/+52.8%；3）中证1000 周/月/年初以来日均成交额分别为2253/2410/3080 亿元，环比-7%/-40.7%/+81.8%；4）中证2000 周/月/年初以来日均成交额分别为3772/3708/3908 亿元，环比+0.6%/-34.1%/+77%；5）微盘股周/月/年初以来日均成交额分别为294/268/241 亿元，环比+8%/-32.5%/+33.3%。

    　　截至5 月23 日，1）本周涨幅前三的行业分别为医药生物+2.2%、造纸与包装+1.6%、家电+1.5%；涨幅后三的行业分别为软件服务-3.2%、企业服务-2.4%、硬件设备-2.3%；2）本月涨幅前三的行业分别为家庭用品+14%、汽车与零配件+6.9%、家电+6.8%；涨幅后三的行业分别为房地产-4.9%、半导体-4.5%、消费者服务-3.3%；3）年初以来涨幅前三的行业分别为家庭用品+21%、汽车与零配件+11.3%、银行+7.8%；涨幅后三的行业非银金融-11.5%、煤炭-10.2%、房地产-10.1%。

    　　贴水幅度仍然较大。基差情况：当月合约年化贴水情况来看，截至5 月23 日，IF/IC/IM当月合约年化贴水分别为+12.6%/+21.8%/+26.6%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为83.2%/90.6%/90.6%。下季合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM 下季合约年化贴水分别为+6.6%/+12.4%/+15.2%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为96.1%/98.3%/99.1%。

    　　风险提示：市场成交量收缩，样本量化私募业绩不代表全行业业绩